Die Kapitalmarkteffizienz als Voraussetzung hochentwickelter Volkswirtschaften

Die Kapitalmarkteffizienz als Voraussetzung hochentwickelter Volkswirtschaften

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Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.EinfA¼hrung 1.1Problemstellung 1.2Zielsetzung und Vorgehen bei der Untersuchung 2.Die Hypothese der effizienten MAcrkte im Kontext der Kapitalmarkteffizienz 2.1Abgrenzung des Begriffes der Kapitalmarkteffizienz 2.2Die Hypothese der effizienten MAcrkte 2.2.1Die schwache Informationseffizienz 2.2.2Die halb-strenge Informationseffizienz 2.2.3Die strenge Informationseffizienz 2.3Kritik an der Hypothese der informationseffizienten MAcrkte 2.4Marktgleichgewicht mit positiven erwarteten Renditen 3.Kapitalmarktanomalien 3.1Die Portefeuilletheorie (CAPM) 3.2Definition des Begriffes der Kapitalmarktanomalie 3.3Bewertungsanomalien (in Verbindung mit dem CAPM) 3.3.1Der Overreaction-Effekt 3.3.1.1MApglichkeiten der AœberprA¼fung der Overreaktion-Hypothese 3.3.1.2Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.3.1.3ErklAcrungsansActze der Overreaction-Hypothese 3.3.1.4Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.3.2Der Klein-Firmen-Effekt 3.3.2.1MApglichkeiten der AœberprA¼fung des Klein-Firmen-Effektes 3.3.2.2Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.3.2.3Der Klein-Firmen-Effekt in Verbindung mit RenditeprozeAŸanomalien 3.3.2.4ErklAcrungsansActze des Klein-Firmen-Effektes in Verbindung mit RenditeprozeAŸanomalien 3.3.2.5Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.3.3Bubbles auf KapitalmAcrkten 3.3.3.1Stochastische Bubbles 3.3.3.2Deterministische Bubbles 3.3.3.3Agencyorientierte Bubbles 3.3.3.4Irrationale Bubbles 3.3.3.5Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.3.3.6ErklAcrungsansActze A¼ber das Entstehen von Bubbles 3.3.3.7Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.3.4Der Price/Earnings-Effekt 3.4RenditeprozeAŸanomalien 3.4.1Der Day-of-the-Week-Effekt 3.4.1.1MApglichkeiten der AœberprA¼fung des Day-of-the-Week-Effektes 3.4.1.2Ergebnisse vorliegender Untersuchungen 3.4.1.3ErklAcrungsansActze des Day-of-the-Week-Effektes 3.4.1.4Ergebnisse der Untersuchungen des deutschen Aktienmarktes 3.4.2Der Turn-of-the-Month-Effekt 3.4.3Der Turn-of-the-Year-Effekt 4.Die Beurteilung von Kapitalmarktanomalien im Kontext der Kapitalmarkteffizienz 5.SchluAŸbetrachtung Anhang Literaturverzeichnis Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.Fields, M. J., (Security Prices, 1934), Security Prices and Stock Exchange Holidays in Relation to Short Selling, in: Journal of Business, Vol. 4, 1934, S. 328 -338. Flood, R. P.; Hodrick, R. J., (Asset Price Volatility, 1986), Asset Price Volatility, anbsp;...


Title:Die Kapitalmarkteffizienz als Voraussetzung hochentwickelter Volkswirtschaften
Author: Christian Wirtz
Publisher:diplom.de - 2001-05-02
ISBN-13:

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